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Title: Análisis de las metodologías para la medición de riesgos financieros en Colombia de renta variable caso EcopetrolAuthor: Aguillon Ortega, Yanir AndreinaLanguage: EspañolRepository: 40
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Title: Análisis comparativo de las metodologías de estimación Semiparamétricas y vía cópulas del valor en riesgo (VAR) en el mercado renta variable colombiano periodo 2008-2016Language: DesconocidoRepository: 40Subject: Mercado de renta variable / VAR / GARCH / CVAR / Backtesting / Equity market / Credit / Finance system / Financial market / Crédito / Sistema financiero / Mercado financiero
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Title: Expected shortfall assessment in commodity (L)ETF portfolios with semi-nonparametric specificationsAuthor: Del Brio, E. / Mora, A. / Perote, J.Language: InglésRepository: 21Subject: Gram¿Charlier / DCC / Expected shortfall / Backtesting / Commodity ETF
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Title: Risk quantification for commodity ETFs: Backtesting value-atrisk and expected shortfallAuthor: Del Brio, E. / Mora, A. / Perote, J.Language: InglésRepository: 21Subject: Value-at-risk / Expected shortfall / Backtesting / Gram-Charlier expansion
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